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NEWS – Mise en oeuvre des paramétrages BMR pour une grande banque française


Paris, le 30/09/2019 – Le 2 octobre 2019, l’ESTER aura une cotation officielle et coexistera avec l’EONIA jusqu’au 31 décembre 2021. Pendant cette période de transition, les opérations et les méthodes de valorisation vont basculer progressivement vers les nouveaux indices, et ce jusqu’à la disparition complète des anciens benchmarks.

Equipée d’Arpson pour gérer ses opérations de prêt emprunt et de swap de taux, cette grande banque française avait besoin d’implémenter, dans la solution, les modifications liées au Règlement Benchmark. Le paramétrage mis en oeuvre par notre équipe Consulting a permis de déclarer les nouveaux RFR (Risk Free Rate), les nouvelles courbes de taux ainsi que le mécanisme de bascule. En fonction des annonces des chambres de compensation, le paramétrage permettra de prendre en compte les nouvelles règles de discounting.

Pour vous accompagner dans l’application de cette réforme, nous avons publié un livre blanc pointant les traitements potentiellement impactés par le règlement dans Arpson, et le type de modifications à apporter. Vous pouvez également contacter notre équipe Consulting pour d’éventuelles questions et pour vous assister dans la mise en œuvre des modifications.

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