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Téléchargez le livre blanc Méthode de calcul des nouveaux indices de référence

Paris, le 07/09/2021 – Dans le cadre du règlement Benchmark, les nouveaux taux de référence sans risque (Risk Free Rates – RFR ou Alternative Reference Rates – ARR) viennent remplacer les anciens taux (IBOR) et font émerger de nouvelles méthodes de calcul des taux.

Vous devez créer ces nouveaux indices de référence, SOFR, SONIA, SARON ou encore €STER dans Arpson, puis paramétrer, pour chaque échéance, les taux composés associés équivalents aux taux LIBOR en dollar américain, en livre sterling, en euro, en franc suisse ou en yen.

Ainsi, pour paramétrer ces nouvelles compositions de taux, la solution intègre, à partir de l’édition N4.3PR, de nouvelles fonctions permettant :

  • le calcul des taux cumulatifs et non cumulatifs,
  • l’intégration de la méthode LAG et de la méthode SHIFT,
  • l’application d’un « credit spread adjustment » avec prise en compte des floors,
  • la conversion automatique des IBOR vers les RFR.
En savoir plus sur ces nouvelles fonctions et les formules de calcul utilisées dans Arpson ?
Téléchargez le livre blanc « Méthode de calcul des nouveaux taux ».
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