NEWS

Mise en place du SARON, SONIA, TORF et SOFR pour le compte d’une grande banque française

Paris, le 23/11/2021 – Le calendrier du règlement Benchmark s’accélère. La FCA – l’autorité britannique – a confirmé le 5 mars dernier l’arrêt de la publication des LIBOR EUR, CHF, JPY et GBP (et USD 1 semaine et 2 mois) après le 31 décembre 2021. Celle du LIBOR USD cessera après le 30 juin 2023. Pour l’EURO, l’indice EONIA cessera d’être publié le 3 janvier 2022, et sera alors totalement remplacé par l’€STR. Les “RFR – Risk Free Rates” ou “taux sans risque” remplaceront ainsi définitivement les anciens indices.
Tout au long de l’année, nos clients ont pu compter sur la mobilisation et l’expertise des équipes Arpson pour les accompagner durant chaque étape de transition des indices. C’est par exemple le cas d’une grande banque française qui vient de valider la mise en production dans la solution Arpson des nouveaux taux de référence SARON (Swiss Average Rate Overnight), SONIA (Sterling Over Night Index Average), TORF (Tokyo Term Risk Free Rate) et SOFR (Secured Overnight Financing Rate).
Si vous souhaitez, vous aussi, être accompagné durant cette période de transition, nous avons publié un livre blanc pointant les traitements potentiellement impactés par le règlement dans Arpson, et le type de modifications à apporter dans le système. Contactez-nous par mail info@arpson.com ou par téléphone +33.(0)9.74.18.84.00.