Paris, le 4 octobre 2011 – Arpson, éditeur de solution logicielle financière, annonce la mise à disposition d’un module de gestion du collatéral (Collateral Management) au sein de son offre Arpson N2 – N3.
Reconnue pour la qualité de sa couverture métier, Arpson N2 – N3 est une solution logicielle offrant aux banques, trésoriers et asset managers l’un des systèmes les plus performants de son secteur pour la gestion des opérations de marché, de trésorerie et d’actif. Grâce à ce nouveau module, Arpson permet aux contractants de mettre en place des conventions de collateral et d’améliorer leur efficacité opérationnelle en optimisant la gestion de collatéral, de leur définition à leur comptabilisation au sein du système.
Le contractant peut ainsi définir la convention du collatéral dans le système en identifiant la convention (CSA), le tiers et en affectant automatiquement les conventions aux opérations de marché, suivant les règles prédéfinies.Il peut également paramétrer les conditions de rémunérations de la garantie en indiquant le niveau de déposit initial, les échelles d’intérêts, la périodicité de calculs et le type de taux retenu.
Suivant la même logique, le contractant définit les conditions d’appel de marge dans le système, en identifant :
- Les valorisations retenues (valorisation calculée, retenue, contrepartie, moyenne)
- Les écarts tolérés, les marges spécifiques
- Les seuils conditionnels de déclenchements
- La franchise
- La périodicité de calculs, automatique ou à la demande
Suite à la mise en place des couvertures, le système permet d’automatiser l’ensemble des traitements intervenant dans le cycle de vie du collatéral :
- Le calcul des mouvements d’appel de marge multi-devises
- La matérialisation des traitements via des fiches d’événements
- L’envoi automatique d’un e-mail aux différentes contreparties avant validation du calcul
- L’intégration d’une valorisation externe pour le traitement avec méthode de prise en compte (moyenne, etc.)
- Le choix de la devise de règlement
Le contractant dispose d’un ensemble d’outils et de reporting lui permettant de suivre et d’analyser le stock d’appel de marge, de calculer les intérêts (réescompte, règlement, méthode de capitalisation) et de justifier les calculs de marge et d’intérêt.
Enfin, le système permet de comptabiliser les flux liés à l’engagement et aux évènements de l’opération collatéral, de les matérialiser en écritures comptables (Débit/Crédit) et de les exporter vers le site central. Il est également possible de générer des fichiers CRE à partir des opérations pour alimenter un système en aval.
Modules à acquérir pour couvrir la gestion du collatéral :
- Le module Gestion du collatéral
- Les modules instrumentaux relatifs aux couvertures opérationnelles, consulter la liste ici
- Le module Risque de marché / Valorisation
- Le module Gestion des événements Back-Office
- Le module Comptabilité Auxiliaire
