Backtesting

CONTEXTE MÉTIER

Dès lors que les banques, les trésoreries d’entreprise ou les sociétés de gestion développent des stratégies financières, elles doivent s’assurer de la performance, qualité et stabilité de leurs modèles. Les pratiques du backtesting s’avèrent alors indispensables.

OBJECTIFS

  • Tester la qualité et la performance d’une stratégie financière
  • Avoir la main sur tout le processus de backtest
  • Obtenir des restitutions personnalisables et directement exploitables

FONCTIONNALITÉS

ENVIRONNEMENT

Mis à disposition d’un environnement complet pour réaliser le backtesting :

  • Cours
  • Courbes de taux : effectives, estimées, imposées
  • Méthodes de valorisation
LANCEMENT

Définition des critères de lancement du test avec choix des :

  • Périodes de calcul
  • Plages de dates souhaitées
  • Scénarios de valorisation
  • Scénarios de déformation
REPORTING

Mis à disposition des résultats présentant les calculs de valorisation, les flux d’intérêts et d’intérêts courus selon trois scénarios :

  • Calculs réalisés à partir des données de marché réelles au jour le jour
  • Calculs réalisés sur la base d’une courbe de taux arrêtée à une date
  • Calculs réalisés sur une courbe imposée via les simulations combinées