Bâle III

CONTEXTE MÉTIER

Annoncé en 2010, les accords de Bâle III sont un ensemble de nouvelles mesures pour stabiliser le système bancaire mondial. Leur application dans Arpson permet de déterminer le montant minimum de fonds propres que doit posséder la banque en fonction de son exposition au risque de taux.e.

OBJECTIFS

  • Déterminer le montant minimum de fonds propres selon les méthodes de calcul préconisées par le comité de Bâle
  • Obtenir des restitutions personnalisables et directement exploitables

FONCTIONNALITÉS

PARAMÉTRAGE

Mise à disposition d’un masque de saisie pour paramétrer :

  • La méthode de calcul
  • Les bases temporelles pour le calcul des fonds propres
  • Les différents coefficients de pondération utilisé pour la détermination de l’exigence des fonds propres lors du calcul de compensation intra et enter-zone
SUIVI

Mise à disposition d’écrans d’analyse et de reporting pour suivre son exposition selon les préconisations de Bâle III :

  • Centrale des risques
  • Risque de crédit
  • Risque de change
  • Risque spécifique de taux
  • Risque générale de taux