Contrat à Terme

CONTEXTE MÉTIER

Les contrats à terme (future) et options négociés sur les marchés organisés sont standardisés par le marché qui les crée. Leur manipulation exige toutefois une bonne connaissance de ces marchés et un suivi efficace des opérations.

OBJECTIFS

  • Saisir et gérer les contrats à terme (futures) et options négociés sur les marchés organisés
  • Traiter l’ensemble des événements intervenants durant le cycle de vie des futures et options
  • Anticiper les fluctuations du marché via les tableaux d’analyse du module

FONCTIONNALITÉS

SAISIE
  • Mise à disposition de masques d’opération personnalisables pour saisir et pricer des contrats à terme sur :
    • Taux : Euribor, Libor, etc.
    • Indices actions, indices obligataires, indices sectoriels, etc.
    • Obligations : EURO NOTIONAL, LONG GILT, US 5Y NOTE, etc.
    • Change : IMM EURO FX, CME $YEN, etc.
    • Matières premières : Brent Oil, Brent Crude, etc.
  • Mise à disposition de masques d’opération personnalisables pour saisir et pricer des options (européennes et américaines) sur :
    • Actions : CALL Société générale, PUT BNP, etc.
    • Contrat d’indices : CAC 40, Dow Jones Euro Stoxx, etc.
    • Contrat obligataire : CAN 10Y BOND CALL, JPN 10Y BOND PUT, etc.
    • Contrat de matière première.
SUIVI
  • Génération automatique des confirmations, tickets et journaux d’opération
  • Gestion du deposit
  • Valorisation des contrats en position et gestion des stocks (FIFO)
  • Calcul des appels de marge
  • Calcul des courtages, commissions « Clientèles », TVA, etc.
DÉNOUEMENT
  • Gestion de la livraison de cash pour les contrats à terme
  • Gestion de l’exercice, clôture, abandon pour les options
  • Possibilité de « roller » la position à l’échéance