Evénements

CONTEXTE MÉTIER

La gestion des événements est incontournable dans un environnement Back-office. Arpson réunit dans ce module l’ensemble des traitements susceptibles d’intervenir dans le cycle de vie d’une opération.

OBJECTIFS

  • Automatiser l’ensemble des traitements Back-office
  • Générer les coupons, tombées d’intérêt, remboursements, arrêtés mensuels, etc.
  • Exploiter les résultats dans les reportings et interfaces comptables.

FONCTIONNALITÉS

SUIVI DES ÉCHÉANCES
  • Génération dynamique des échéanciers d’opération en fonction de la périodicité, des conventions d’ajustement (Preceding, Following, Modified Following, Adjusted, Non adjusted) et des calendriers
  • Possibilité de forcer manuellement ces échéanciers en imposant, par exemple, un amortissement particulier du capital ou un changement de taux
TRAITEMENT DES ÉCHÉANCES
  • Génération automatique de l’ensemble des flux :
    • Remboursements de capital
    • Tombées d’intérêts
    • Primes
  • Calcul de ces flux en fonction des paramètres associés : taux appliqué, nombre de jours, nominal restant dû, etc.
TRAITEMENT DES RÉESCOMPTE

Calcul automatique des :

  • Coupons courus
  • Coupons portés
  • Valeurs d’achat
  • Taux d’achat
  • Reprises du coupon à l’engagement
  • Primes courues
TRAITEMENT DES RÉÉVALUATION
  • Génération d’une valorisation pied de coupon sur cours ou sur courbe, selon un scénario de valorisation prédéfini
  • Détermination, entre autres, de la valeur de marché, du résultat latent, de la provision, de la reprise de provision et de l’amortissement de surcote
TRAITEMENT DE LIQUIDATION
  • Détermination, selon un scénario de liquidation paramétrable, du résultat réalisé sur les couples achat/vente
  • Mise à jour des positions administratives sur les instruments fongibles