Gestion des limites

OBJECTIFS

Le module Gestion des limites, associé aux modules instruments, permet de :
  • Définir des contraintes pour différents types de risques
  • Mettre en place des limites à priori et à posteriori

FONCTIONNALITÉS

DÉFINITION

Définition de contraintes pour différents types de risques : contrepartie, pays, crédit, respect des ratios, etc.
Plusieurs possibilités de paramétrage :

  • Calcul des lignes à partir des quantités nominales, valeur marché, etc.
  • Contrevalorisation des encours dans une devise unique
  • Introduction de filtres paramétrables retenant, par exemple, les opérations internes
  • Agrégation selon le tiers, groupe, pays ou toute autre hiérarchie
  • Présentation par instrument, catégorie Bilan/Hors-bilan, maturité, etc.
  • Matrice de pondération multicritères : marché, durée, rating, etc

SUIVI

Limites a priori :

  • Intégration de contraintes lors de la saisie d’opérations
  • Contrôle en temps réel en cas de dépassement de limite

Limites a posteriori :

  • Contrôles des échéanciers, soumission à des contraintes unitaires ou globales, respect de ratios ou de limites, etc.
  • Reporting