Gestion des positions

OBJECTIFS

Le module Gestion des positions, associé aux modules instruments, permet de :
  • Générer les résultats sur les couples achat/vente
  • Gérer la position valorisée du portefeuille
  • Exploiter les résultats dans les reportings et interfaces comptables

FONCTIONNALITÉS

SUIVI

Mise à jour des positions :
  • dynamique (sans traitement de clôture)
  • de manière rétroactive
  • selon un scénario paramétrable (PRMP, FIFO, FIFO intraday, etc.)
  • avec le calcul des indicateurs de Pnl, de sensibilité, etc.
  • selon des clefs de position paramétrables
Mise à jour des positions valorisées :
  • Tenant compte des stocks
  • Tenant compte des données de marché à date
  • Selon des scénarios paramétrables
  • Avec possibilité de faire des simulations (stress-tests, sensibilité, etc.)

TRAITEMENT DE LIQUIDATION

  • Calcul du résultat réalisé sur les couples achat/vente, selon un scénario de liquidation paramétrable
  • Mise à jour des positions administratives sur les instruments fongibles : valeurs mobilières, marchés à terme
  • En cas d’annulation, réalisation de manière automatique d’une procédure de “défifotage”

TRAITEMENT DE REEVALUATION

  • Génération d’une valorisation pied de coupon sur cours ou sur courbe, selon un scénario de valorisation prédéfini
  • Détermination, entre autres, de la valeur de marché, du résultat latent, de la provision, de la reprise de provision et de l’amortissement de surcote