Option de Taux

CONTEXTE MÉTIER

Les caps, floors, collars et swaptions sont des produits optionnels principalement utilisés pour se prémunir de la hausse des taux d’intérêt. Ce module met à disposition des acteurs du marché des écrans de saisie, d’analyse et des rapports pour saisir et gérer le cycle de vie complet de ces opérations.

OBJECTIFS

  • Saisir et gérer les opérations de Cap, Floor, Collar & Swaption
  • Traiter l’ensemble des événements intervenants durant le cycle de vie des options de taux

FONCTIONNALITÉS

SAISIE
  • Mise à disposition de masques d’opération personnalisables pour saisir et pricer des :
    • Caps Floors (standards, amortissables) et des Collars multi-devises, avec gestion des taux garanti et de référence, amortissement progressif ou dégressif du notionnel, roll convention
    • Swaptions (call, put)
  • Gestion complète des :
    • Types de taux : fixe, variable, révisable, structuré
    • Types de remboursements : in fine, amortissable, à préavis
    • Périodicités pour le calcul des intérêts
    • Bases de calcul de l’opération
SUIVI
  • Génération automatique des échéanciers, tableaux d’amortissement, confirmations, tickets et journaux d’opération
  • Mise à disposition* d’écrans d’analyse et reporting personnalisables pour suivre les P&L, les positions valorisées, les résultats, les encours, les risques, etc.
  • Couverture des principaux traitements* Back-office pour matérialiser les tombées, les flux, les échéances, les écritures comptables, le reporting réglementaire, etc.
DÉNOUEMENT
  • Gestion du netting et des transferts de portefeuille (partiel et total)
  • Gestion des préavis et des annulations
  • Gestion automatique dans le cadre d’un cash settlement des expirations, exercices, abandons

* Voir les modules d’analyse et de processing complémentaires