Performance

CONTEXTE MÉTIER

Que ce soit au niveau des fonds d’investissements ou des portefeuilles titres, il existe différentes méthodes pour analyser et mesurer la performance. Ce module propose un ensemble de fonctions pour calculer, benchmarker, analyser et attribuer la performance.

OBJECTIFS

  • Mesurer la performance des portefeuilles, d’un indice ou d’un ensemble d’instruments financiers
  • Calculer le gain ou la perte réalisée par rapport à une référence : indice, benchmark, etc.
  • Analyser et attribuer la performance d’un portefeuille

FONCTIONNALITÉS

MESURE DE PERFORMANCE
  • Mesure de la performance d’une sélection de portefeuilles, d’une poche d’opération, d’un domaine de gestion ou d’un indice, entre deux dates.
  • Mesure de la performance relative (ou « écart de performance ») par rapport à une référence : indice, benchmark paramétrable, etc.
CALCULS DES INDICATEURS
  • Calcul des indicateurs de risque suivants : volatilité, tracking error, ratio de Sharpe, delta, gamma, véga, théta, etc.
  • Calcul des indicateurs de performance suivants : duration, performance quotidienne, hebdomadaire, mensuelles, entre deux dates, gain maximal, perte maximale, mois positifs, mois négatifs, etc.
ECRANS D’ANALYSE
  • Mise à disposition d’écrans d’analyse personnalisables synthétiques présentant l’ensemble des indicateurs de risque et de performance sous la forme de graphe et de tableau.