Produit Structuré

CONTEXTE MÉTIER

La frontière entre les produits vanilles et les produits structurés évolue sans cesse. Le système gère en standard des produits complexes comme les swaps amortissables, les asset swaps ou encore les caps-floors à barrière. Il existe cependant des instruments très spécifiques en matière d’ingénierie financière : les produits structurés. Ce module propose une solution simple et évolutive pour intégrer et gérer ces produits.

OBJECTIFS

  • Modéliser et gérer des produits structurés complexes.
  • Associer des règles de saisie, de valorisation et de gestion spécifique à chaque modèle.
  • Enrichir la liste des modèles au fur et à mesure de l’émergence de nouveaux produits.

FONCTIONNALITÉS

SPÉCIFICITÉS GÉRÉES
  • Clause Barrière : désactivante à la hausse ou à la baisse, double barrière désactivante, évolutive à la hausse, désactivante évolutive, etc.
  • Clause Capé ou clause Binaire.
  • Clause Corridor : taux, change, constant, variable, etc.
  • Clause Degré : cap à degré, cliquets, etc.
  • Clause Performance : simple, moyenne simple, moyenne protégée avec best of, plafonnée, etc.
  • Clause Reverse : cash, physical, etc.
  • Clause Spread d’index.
ENVIRONNEMENT DE SAISIE
  • Saisie par volet de l’instrument vanille.
  • Choix du modèle de produit structuré prédéfini.
  • Saisie des données exotiques : seuils, formules (min, max, ajouter, multiplier, etc.), coefficients.
  • Vérification en temps réel de la formule.
INTÉGRATION ET SUIVI

Les produits structurés s’intègrent comme des produits vanille dans les suivis d’activité :

  • Reporting : journaux, tickets, encours, positions, inventaires, etc.
  • Arrêtés mensuels : matérialisation des intérêts courus.
  • Traitement des échéances : tombées intermédiaires ou finales.
  • Comptabilisation : écritures comptables, CRE, CRI, CRO, etc.