Version N3

PRODUCTION RELEASE

(MAJ 12/09/2017 à 16h55)

NOUVEAU ! Le patch 10 de la Production Release N3.10 est disponible.

Ci-dessous les liens pour consulter la release note et télécharger la version :

NOTE : pour accéder à la page de téléchargement, un mot de passe vous sera demandé. Pour obtenir ce mot de passe, merci de contacter le support.

Ci-dessous, les principaux développements.

ATTENTION ! Merci de consulter les pré-requis avant de passer la version.


PR ID RUBRIQUE SUJET
10 3021 Patch 10 Amélioration LDAP
Support de LDAP SSL et LDAP sur TLS.
10 3003 Patch 9 Sécurisation du traitement Back-Office de liquidation
Une sécurité a été apportée dans le traitement de liquidation (Hors Prmp) pour traiter le cas où celui-ci est lancé simultanément par 2 opérateurs différents sur les mêmes opérations.
10 3008 Patch 8 Sélection de la Base Titre
Une amélioration a été apportée sur le masque des Valeurs Mobilières, en mettant une limitation lors de la sélection.
10 2983 Patch 7 Amélioration des accumulateurs de change
Une correction a été apportée dans le calcul de la valorisation pour les accumulateurs dont le Code Opération présente une structure de change (pour le calcul des contrevaleurs) paramétrée en correspondance.
10 2983 Patch 7 Amélioration des accumulateurs de change
Une correction a été apportée dans le calcul de la valorisation pour les accumulateurs dont le Code Opération présente une structure de change (pour le calcul des contrevaleurs) paramétrée en correspondance.
10 2988 Patch 7 Importation des reports/dénouements des opérations de change
Le traitement d’importation des opérations de change à terme a été amélioré de façon à pouvoir importer les événements de report ou de dénouement.
10 2990 Patch 7 Format « Memo » et traitement itératif
Les rapports en mode itératif présentaient une anomalie pour les champs au format « Memo » qui a été corrigée.
10 2987 Patch 7 Mail de confirmation
Les mails de confirmation présentent une zone « Objet » au format étendu. Préalablement, cette zone était limité à une seule information au format Référence. Désormais, il est possible de lui associer une formule à un format quelconque (Texte, Entier, Montant, Référence…).
10 3006 Patch 7 Paramètre « Fin Semestre Civil »
Pour le paramétrage des périodicités, le nouveau paramètre « Fin Semestre Civil » est disponible. Il est notamment utile pour le nouveaux calcul du taux du livret A.
10 2995 Patch 7 Décimalisation sur pensions livrées
La zone « Nombre de titres » du masque « Pensions Livrées » peut présenter des décimales.
10 3004 Patch 7 Importation des coef de saisonnalité
les coefficients de saisonnalité/inflation ont la possibilité d’être importés automatiquement dans la fonctionnalité Importation/Historiques des référentiels.
10 3005 Patch 6 Amélioration de la gestion des droits
Les droits en lecture ont été généralisés dans toute la navigation.
10 3002 Patch 5 Evolutions importantes sur la Collatéralisation
– Séparation de la gestion des Appels de marge et du Back-Office: Il est désormais possible d’assurer le suivi des appels de marge sans lancer le traitement de précomptabilisation des Echeances.
– Les appels de marge à montant nul ne sont plus générés.
– Un seul traitement (Traitement des echus) pour précomptabiliser tous les flux (Flux d’appels de marge et flux d’intérêts).
– Amélioration du traitement de Réescompte.
– Traitement intéractif de la génération des Appels de marge avec possiblité de modifier à la volée, la devise de règlement parmi les devises elligibles.
– Gestion automatique des flux de clôture suite à un changement de devise ou suite à l’expiration des stocks.
– Présentation d’un écheancier consolidé avec flux d’intérêts, de cloture et d’appel de marge en multi-devises.
– Présentation d’un échéancier détaillé avec justificatif des intérêts capitalisés.
– Paramétrage simplifié et réuni à un seul endroit, du fait de la disparition des mouvements divers et des mouvements temporaires de la Collatéralisation
– Fonction de reprise d’appel de marge pour annuler le dernier appel de marge
– Création de nouvelles variables en mode Stock allant chercher les données historiques: « Valo Calculée APM », « Valo Retenue APM », « Valo Ctp APM », « Devise Flux APM », « Crs Change APM », « Dt Evenement APM », « Date de Valeur APM », « Solde APM », « Flux /APM », « Montant APM »
10 2996 Patch 5 Critères dynamiques sur Traitement de Liquidation.
Au même titre que les traitements de Réescompte, d’Echéances et de Réévaluation, certains critères dynamiques peuvent enrichir le traitement de Liquidation.
10 2998 Patch 5 Message sur les contraintes à la saisie
Lorsqu’à la saisie d’une opération, une contrainte paramétrable est atteinte, un message plus explicite est alors présenté à l’écran.
10 2999 Patch 5 Ticket/Confirmation sur certains Référentiels
De même que les opérations peuvent donner lieu à l’apparition d’un formulaire par le bouton « Ticket/Confirmation » de l’environnement de saisie, certains référentiels comme la base Titres, les Tiers, les Unités de gestion disposent désormais de cette fonctionnalité.
10 30001 Patch 4 Correction Piste d’audit
La piste d’audit (en mode Trace et sous Oracle) a été rebranchée pour les opérations nouvellement créées.
10 2807 Patch 3 Génération de messages SWIFT unitaires
Le traitement de génération de messages permet la production de fichier opération par opération. Il suffit pour cela de cocher le nouveau champ « Fichier Unitaire » de la fenêtre de paramétrage « Génération de Messages » dans « Système/Messagerie ». Le fichier produit pour l’opération XXX a pour nom : « XXX-AAAAMMJJHHMMSS-SwiftName.txt »
10 2978 Patch 3 Collatéralisation multi-devises
Correction et optimisation du traitement de collatéralisation multi-devises
10 2976 Patch 3 Recherche contextuelle sur un champ
Correction sur la recherche contextuelle sur un champ de type « Num histo »
10 2977 Patch 3 Export au Format « txt »
Correction de la fonctionnalité « Export au format .Txt »
10 2975 Patch 3 Export Historiques des Référentiels
Les zones numériques exportées ne présentent plus de séparateur de millier (comme dans la version N3.9)
10 2972 Patch 2 Valorisation des opérations de change
La fonction d’actualisation sur les opérations de change a été homogénéisée. Ainsi disparaît le problème des périodes rompues des années bissextiles
10 2904 Patch 2 Valorisation des Caps/Floors à taux négatif
Il est désormais possible d’introduire un « shift » dans le modèle de Black utilisé pour la valorisation des Caps/Floors. Ce « shift » viendra translater à la fois le strike et le spot. De plus, il est paramétrable dans les scénarios de valorisation.
10 2957 Patch 2 Export Excel
L’export « Excel » d’un rapport présente désormais les champs visibles ainsi que les champs ayant été paramétrés avec la propriété « Y-Export Excel ».
10 2973 Patch 2 Paramétrage des Masques de saisie simplifiés
Les listes déroulantes ont été améliorées lorsque que la propriété « Domaine/Contrainte » est activée.
10 2970 Patch 2 Nouvelle variable : « Valo Hors Spread »
Afin de préparer IFRS9, la variable « Valo Hors Spread » réalise un calcul de valorisation sans tenir compte du spread (de contrepartie).
10 2969 Patch 2 Paramétrage des variables en mode Standard
Durant le paramétrage d’une formule introduisant plusieurs variables comme « titre, nominal », il est possible d’associer dans la même formule, des variables « locales » et des variables issues d’un « Standard ». Ainsi, dans la zone « filtre » d’un Scénario de Liquidation, il est possible d’associer des variables locales et des variables issues du Standard.
10 2927 Patch 2 Réévaluation IFRS
Le traitement Back-Office de réévaluation IFRS des couvertures a été ajusté pour les opérations amortissables : La zone « Nominal » contient désormais le capital restant dû (comme pour le traitement de Réescompte). De plus, le calcul de l’Efficacité Période », pour qu’il soit cohérent, s’appuie désormais sur le même capital restant dû.
10 2974 Patch 2 Importation des Caractéristiques de Référentiel
Une correction a été apportée sur l’importation des caractéristiques de Référentiel, lorsque que le traitement implique des entités incorporées.
10 2967 Patch 1 Réescompte des Asset Swaps indexés inflation
La nouvelle variable « Prorata Surcote SJacent » indique la différence entre la Soulte et le Couru Sous-jacent, prorata temporis. Ce calcul est repris dans le traitement de Réescompte dans le champ « Prorata Surcote » jusqu’alors indéfini pour les Swaps. De plus, le traitement de Réescompte présente pour les Swaps, dans le champ « Capital Indéxé », la variation du coefficient d’indexation, multipliée par le nominal, entre le départ de l’opération et la date de traitement. (Ce calcul est identique pour les valeurs mobilières).
10 2906 Évolutions Personnalisation des Masques des Mvts Message
B/O Cet version introduit la possibilité de personnaliser le masque « Mvts Message B/O » (menu Back-Office/Traitements)
10 2799 Variables « Hr Dernière Modif » et « User Denière Modif »
Ces variables viennent compléter la variable « Dt Dernière Modif » en indiquant respectivement l’heure et l’utilisateur ayant effectué la dernière modification sur une opération. Ces variables fonctionnent en mode « Revis ».
10 2926 Variables « Vue »
Cette nouvelle variable de la piste d’audit en mode « Revis » permet de restituer au format « Référence » la vue (échéancier, historique…) relative à la modification.
10 2720 Évolutions ergonomiques Indication de la version dans la mire de connexion
Lors du lancement de l’application, le numéro de version apparait en haut à droite.
10 2903 Évolutions ergonomiques Élargissement de la zone de recherche
L’action « Recherche » obtenue par un click droit sur un champ permet de saisir une zone bien plus large désormais.
10 2910 Évolutions ergonomiques Personnalisation complète des menus
Dans le menu Système/Ressources Utilisateur/Modules Utilisateur, déclarer les nouveaux modules (comme Front Office, Activité Clientèle…) venant compléter ou substituer la partition « Référentiel, Opérations, Asset, Risques, Back-Office, Cash, Compta ». 2. Dans le menu Système/Ressources Utilisateur/Menus personnalisés, créer ou modifier les menus personnalisés en les associant aux modules précédemment définis 3. Dans le menu Système/Ressources Utilisateur/Menu principal, associer les fonctionnalités standard aux modules précédemment définis dans la 1ère étape. 4. Se reconnecter à l’Application, pour faire apparaitre les nouveaux modules ainsi que leur menus respectifs. Attention, les fonctionnalités standard non associées à un menu sont considérées comme inutiles, donc n’apparaissent pas.
10 2779 Fonctionnalités Système Piste d’audit et traitements d’interface
Les traitements d’interface avec suivi administratif ont la possiblité d’impacter la piste d’audit des opérations nouvellement « flaguées ». Pour ce faire, il est nécessaire de cocher le champ « Piste d’Audit » dans la définition du Statut Administratif. Cette possibilité est limité au mode « Revis ».
10 2908 Fonctionnalités Système Séparateur « Pipe » pour les interfaces
Les traitements d’interface offrent la possiblité d’un nouveau spérateur de champ  » |  » (pipe)
10 2957 Fonctionnalités Système Export Excel des porpriétés cachées
Les exports Excel effectués sur les rapports peuvent maintenant présenter les colonnes cachées à condition que leur paramétrage présente la propriété « Export ».
10 2915 Fonctionnalités Système Paramètre « Périodicité » dans les automates
Le paramétrage des automates permet d’indiquer la périodicité des tâches automatisées (Rapports, performance, VAR…)
10 2964 Fonctionnalités Système Gestion des mots de passe
Une correction a éta apportée sur la gestion des mots de passe et notamment sur la période de validité initiale (à l’attribution d’un mot de passe par l’administrateur).
10 2794 Fonctionnalités Métier Dual Curve sans Courbe Taux Futures
Avec cette évolution, les courbes de taux « Dual Curves » peuvent être calculées sans nécessiter une courbe de « Taux Futures ». Il est néanmoins nécessaire de renseigner un nouveau champ créé pour l’occasion, l’Indice sous jacent. Celui-ci introduit la base de calcul (ex/360, EX/365) ainsi que le tenor (3M, 6M, 1M..) nécessaire au calcul de la dual curve. De plus, un nouveau champ « Déformation Dual Curve », permet de rajouter une structure de spread dans le calcul des Dual Curves.
10 2963 Fonctionnalités Métier Correction Dual Curve sans Courbe Taux Futures
Ajustement du calcul dû à une erreur sur le nombre de jours de décalage.
10 2905 Améliorations Diverses Révision du calcul des IPC Forward sur les Taux d’Inflation
10 2760 Améliorations Diverses Variable « Int Couru Fin » en position administrative
Une correction a été apportée sur le calcul de la variable « Int Couru Fin ». Désormais, ce calcul tient compte de l’option « Position Administrative » du rapport sous-jacent.
10 2709 Améliorations Diverses Valorisation externe en paramètre global
Il est désormais possible de forcer le mode « Valorisation Externe » au niveau du Rapport. Il suffit pour cela de cocher l’option correspondane dans le paramétrage du Rapport. Lorsque cette option n’est pas cochée, il n’y a aucun changement par rapport aux versions précédentes. A savoir : ce mode peut être activé au niveau « Opération » par le biais du Scénario de Valorisation ».
10 2812 Améliorations Diverses Prise en compte d’un taux rompu négatif
Dans le calcul des intérêt courus, un taux rompu négatif est désomrmais pris en compte.
10 2917 Améliorations Diverses Audit sur Automate
Un message d’erreur apparaissait inopportunément (« opérateur déjà connecté »), lors de la modification d’un automate au niveau de sa Ventilation. Ce message n’apparaît plus
10 2916 Améliorations Diverses Pts de Delta sur courbes homogènes interpolée
Lorsque la courbe de taux sous-jacente à une courbe homogène ne présente pas un point de maturité pour lequel une déformation va être appliqué, alors que cette même courbe homogène en présente un à cette maturité, le calcul des pts de delta ne s’effectuait pas. La correction a été effectuée en apportant une interpolation adéquate.
10 2951 Améliorations Diverses Contraintes à la saisie
Les contraintes à la saisie ont été élargies pour le contrôle des données portant sur des zones de texte. Il est ainsi possible de tester la comparaison de 2 zones de texte du 100 caractères
10 2950 Améliorations Diverses Reprise du collatéral sur les netting
Le netting d’une opération reprend désormais le contrat de collatéral de cette même opération.
10 2956 Améliorations Diverses Date de lancement paramétrable pour la Génération des flux de données
La génération des flux de données offre la possibilité de paramétrer la date de lancement de la même façon que pour la génération d’un rapport. A ce titre, le paramère « calendrier » permet de prendre en compte les jours ouvrés. Exemple « J+1o » indique 1 jour ouvré après aujourd’hui selon le calendrier paramétré.
10 2953 Améliorations Diverses Swap hypothétique sur relation de couverture
La valorisation du spread de couverture, (visible dans le champ « prime » de l’échéancier de la couverture) s’effectuait en base EX/EX. Désormais, elle s’effectue dans la base de calcul de l’opération couverte.
10 2962 Améliorations Diverses Contrevalorisation à la saisie des Accumulateurs de change
A l’instar des opéraitons de Change, Les structures de change paramétrées sous la forme de correspondances sont désormais disponibles.