Versions N2

Production Release (MAJ 27/09/11 à 16h25)

Release Candidate courante : N2.18 RC (MAJ 10/02/12 à 17h29)

Ci-dessous, les principaux développements.

RC ID Module Rubrique Sujet Impact
15 2354 Amélioration On peut lancer les traitements des
échéances, de réescompte et de
réévaluation sur un dossier
d’opérations.
15 2353 Ajustement Ajustement sur la valorisation des
produits structurés avec échéan
-cier, et sans formule.		 X
15 2352 Ajustement Correction d’une anomalie sur les
titres structurés avec amortisse
-ment de capital.		 X
14 2346 Modification sur les Echelles
d’intérêts en mode « Portage ».
14 2345 Modification du paramétrage des
dates de lancement pour les
Echelles d’intérêts en mode
« Portage ».		 X
14 2344 Modification de la gestion des
netting pour les Echelles d’intérêts
en mode « Portage ».		 X
13 2343 Ajustement Pour pouvoir « Restaurer » un élé-
ment placé dans la corbeille, un
utilisateur doit avoir les droits
« Tous » sur cet élément.
13 2342 Ajustement Pour les opérations de change
Terme, ou de swap de change, le
champ « Evènement » du traite-
ment des échéances est
maintenant renseigné avec la
valeur « Echéance Finale ».		 X
12 2336 Amélioration Il est dorénavant possible
d’importer des cours d’indices de
bases ou de titres à 9 décimales.
12 2335 Valorisation Méthode de
calcul		 Les swap annulables (callable ou
putable) peuvent maintenant
être valorisé selon la méthode
de Black Derman Toy.
11 2331 Comptabilité Amélioration Engagement des écritures
comptables : le contrôle
d’équilibrage par défaut prend
maintenant en compte la devise
des flux.
11 2330 Valeurs
Mobilières		 Masques de saisie On peut maintenant gérer les
titres côtés « En taux » dont la
cotation est négative.		 X
10 2328 Ajustement Correction d’une anomalie sur
l’algorithme de valorisation « Black
Derman Toy »
10 2324 Paramétrage Les variables « call Date », « Drac
Economique » et « Drac Eco.
30/360″ prennent maintenant
en compte les éventuelles dates
de call saisies dans l’échéancier
d’un Prêt/Emprunt.
10 2323 Ajustement Correction d’une anomalie sur
l’alimentation automatique du
champ « Compte Courant » sur
les Prêts-Emprunts.
10 2319 Ajustement Prise en compte des netting des
opérations de change dans les
rapports en mode « Série de Flux ».
10 2314 Ajustement Résolution d’une anomalie
concernant le calcul des
intérêts courus sur les titres
structurés		 X
10 2313 Prêts de Titres Masques de saisie Saisie des prêts de titres en nominal X
9 2310  Variables Nouvelles variables « TIE / Dt
Trait » et  »Tx Réel Hors Inflat /
Dt Trait »
9 2309 Change Masques de saisie Modification du comportement
du masque de saisie de change
concernant le champ « Dt Valeur Ctp »
9 2308  Echelle d’intérêts Méthode de calcul On dispose de la possibilité de
lancer les échelles d’intérêts en
appliquant un choc sur les
données de marché.		  X
8 2307 Amélioration Modification de l’échéancier du
pricing pour les opérations
valorisées avec la méthode
« Flux projet’es/Durée Eco ».		 X
8 2305 Gestion des
mots de passe		 Fonctionnalités
Système		 Lorsque le mot de passe de
l’utilisateur est expiré, l’utilisateur
a maintenant la possibilité de
modifier lui-même son mot de passe
7 2303 Echelle d’intérêts Ajustement Divers ajustements ont été apportés
sur le module Echelle d’intérêts en
mode « Portage »
6 2296 Performance Ajustement Correction d’une anomalie sur le
module Performance
6 2295 Valorisation Ajustement Correction d’une régression sur la
variable ‘Pts Sensibilité’.		  X
5 2289 Amélioration Correction d’une anomalie lors
des calculs de contrevalorisation
dans certains cas spécifiques
4 2283 Masque de saisie Affichage des cours jusqu’à 9
décimales dans l’historique de
cotation des titres de type
« Action » côtés « En valeur »
4 2281 Equity swap Méthode de calcul Les simulations combinées sur
les cours d’une action sont
prises en compte dans les
calculs de valorisation des
equity swaps
4 2277 Messages Swift Ajustement Correction d’une anomalie lors de
la procédure d’import des
messages swift
4 2273 Change Masques de
saisie		 Ajustement dans le cas
d’un netting ou d’un
dénouement partiel d’une
opération de change
4 2272 Echelles d’intérêts Ajustement Modification sur les échelles
d’intérêts en mode « portage »		 X
3 2271 Echelles d’intérêts Amélioration Export de critères complémentaires
pour les échelles d’intérêts en
mode  »Portage »
3 2270 Valorisation Ajustement Une anomalie a été corrigée
concernant la valorisation des
options asiatiques avec la
méthode Monte Carlo
3 2269 Appels de marge Ajustement Divers ajustements sur le
traitement d’appels de marge
ont été réalisés
3 2195 Appels de marge Ajustement Divers ajustements sur le
traitement d’appels de marge
ont été réalisés		 X
2 2268 Flux secondaires Paramétrage Afin de gérer la révision périodique
des barêmes de Frais, le module
de gestion des Flux Secondaire
est amélioré.