Versions N3

Production Release (MAJ 06/10/11 à 11h15)

Release Candidate courante : N3.4 RC (MAJ 10/02/12 à 17h09)

Ci-dessous, les principaux développements.

RC ID Module Rubrique Sujet Impact
17 2354 Amélioration On peut lancer les traitements des
échéances, de réescompte et de
réévaluation sur un dossier
d’opérations.
17 2353 Ajustement Ajustement sur la valorisation des
produits structurés avec échéan
-cier, et sans formule.		 X
17 2352 Ajustement Correction d’une anomalie sur les
titres structurés avec amortisse
-ement de capital		 X
17 2351 Ajustement Traitement d’importation des
évènements : modification sur le
nombre de lignes « Total » indiqué
dans le gestionnaire des tâches.		 X
17 2339 Amélioration On peut utiliser les fonctionnalités
« Filtre » et « Recherche » sur le
gestionnaire des tâches.
16 2350 Les variables « Fix Cros Dop »,
« Fix Cros Dval », etc. sont
branchées sur les Budgets
de Devises.
16 2349 Ajustement sur la contrevalo
-risation dans les rapports lors de
l’utilisation d’une correspondance
de type Structure de Change.		 X
16 2348 Ajustement sur le calcul du Gamma
des options de change.
16 2347 Modification sur l’affichage des
dates au format « MMM-AAAA ».
16 2346 Modification sur les Echelles
d’intérêts en mode « Portage ».
16 2345 Modification du paramétrage des
dates de lancement pour les
Echelles d’intérêts en mode
« Portage ».		 X
16 2344 Modification de la gestion des
netting pour les Echelles d’intérêts
en mode « Portage ».		 X
15 2343 Ajustement Pour pouvoir « Restaurer » un
élément placé dans la corbeille,
un utilisateur doit avoir les droits
« Tous » sur cet élément.
15 2342 Ajustement Pour les opérations de change
Terme, ou de swap de change,
le champ « Evènement » du
traitement des échéances est
maintenant renseigné avec la
valeur « Echéance Finale ».		 X
15 2341 Budgets Ajustement Sur les codes opérations des
budgets, il est maintenant possi-
ble de paramétrer une structure
de change via une correspondance
15 2340 Paramétrage Dans les rapports, on peut effectuer
des calculs de contrevaleur en
« Date Calcul ».
15 2338 Amélioration Dans l’écran de sélection du
Gestionnaire de tâches, la liste
des « Type Tâche » disponible pour
la sélection est mise à jour : tous
les types de tâches sont
disponibles
15 2337 SWIFT Amélioration Afin d’améliorer les temps de
traitement, le traitement des
relevés de comptes au format
swift (i.e. les messages swift
au format MT_940, MT_942,
MT_905) a été réécrit.
14 2336 Amélioration Il est dorénavant possible
d’importer des cours d’indices
de bases ou de titres à 9
décimales.
14 2335 Valorisation Méthode de
calcul		 Les swap annulables (callable ou
putable) peuvent maintenant être
valorisé selon la méthode de
Black Derman Toy.
14 2334 Ajustement On peut maintenant supprimer une
ligne et purger le masque de saisie
des mouvements cash.
14 2333 Ajustement Correction d’une anomalie sur
l’export XML.
13 2332 Budgets Masques de
saisie		 Sur le masque de saisie des
Budgets, le champ « Tiers » est
renommé en « Contrepartie ».
13 2331 Comptabilité Amélioration Engagement des écritures
comptables : le contrôle
d’équilibrage par défaut prend
maintenant en compte la devise
des flux.
13 2330 Valeurs
Mobilières		 Masques de
saisie		 On peut maintenant gérer les
titres cotés ‘En Taux » dont la
cotation est négative.		  X
13 2329 Matières
Premières		 Masques de
saisie		 On peut maintenant gérer les
options sur Futures Matières
Premières dont la date d’échéance
est antérieure à la date
d’échéance du future sous-jacent.
12 2328 Ajustement Correction d’une anomalie sur
l’algorithme de valorisation
« Black Derman Toy »
12 2327 Formulaire Paramétrage Formulaires RTF : on dispose
maintenant de la possibilité de
masquer ou d’afficher
dynamiquement certaines parties
du formulaire via une formule de
type : Si(condition)ALORS(texte1)
SINON(texte2)		 X
12 2326 Paramétrage Un nouveau format de restitution
pour l’heure est disponible: « HHMSS »
12 2325 Messagerie
SWIFT		 Paramétrage Interface SWIFT : on dispose
maintenant de la possibilité de
générer dynamiquement le nom
du fichier d’export.
12 2324 Paramétrage Les variables « call Date », « Drac
Economique » et « Drac Eco.
30/360″ prennent maintenant
en compte les éventuelles dates
de call saisies dans l’échéancier
d’un Prêt/Emprunt.
12 2323 Ajustement Correction d’une anomalie sur
l’alimentation automatique du
champ « Compte Courant » sur les
Prêts-Emprunts.
12 2322 Fonctionnalités
Système		 Lors d’un export Excel, on a
maintenant la possibilité de choisir
le séparateur de décimal (point ou
virgule)
12 2321 Lignes de Crédit Masques de saisie Ajustement sur le netting des
Lignes de Crédit		 X
12 2320 Archivage
automatique		 Fonctionnalités
Système		 Un traitement d’archivage
automatique est maintenant
disponible afin d’alléger les
historiques dans l’application Arpson
12 2319 Ajustement Prise en compte des netting des
opérations de change dans les
rapports en mode  »Série de Flux »		 X
11 2318 Amélioration Dans le paramétrage des
« Chemins - Répertoires », le
nombre de caractères autorisés
pour la définition des chemins a
été augmenté.
11 2317 Paramétrage Un nouveau format « Mat.
Première » est disponible dans
la définition des critères libres.
11 2316 Opérations liées Fonctionnalités
Système		 Développements complémentaires
concernant le module de gestion
des opérations liées (gestion des
splits) ont été réalisés.
11 2315 Masques de
saisie		 Paramétrage de l’option « Coupon
inclus » sur les traitements de Ré-
évaluation, ainsi que sur les calculs
d’efficacité du module Couvertures.
11 2314 Ajustement Résolution d’une anomalie
concernant le calcul des intérêts
courus sur les titres structurés.		  X
11 2313 Prêts de titres Masques de saisie Saisie des prêts de titres en nominal  X
10 2312 Paramétrage Lors du lancement des rapports,
un nouveau choix « Echéance » est
disponible pour le champ « En date
de ».
10 2311 Ajustement Correction d’une anomalie dans les
rapports, pour les formules utilisant
les sous-totaux affichées au format
Intervalle		 X
10 2310 Variables Nouvelles variables « TIE / Dt Trait »
et  »Tx Réel Hors Inflat / Dt Trait »
10 2309 Change Masques de saisie Modification du comportement du
masque de saisie de change
concernant le champ « Dt Valeur Ctp »
10 2308 Echelle d’intérêts Méthode de calcul On dispose de la possibilité de
lancer les échelles d’intérêts en
appliquant un choc sur les données
de marché.		  X
9 2307 Amélioration Modification de l’échéancier du
pricing pour les opérations
valorisées avec la méthode
« Flux projetés/Durée Eco ».		 X
9 2306 Ajustement Correction d’une anomalie sur le
champ  »Tiers Règlement » lors de
la génération du traitement des
échéances
9 2305 Gestion des mots
de passe		 Fonctionnalités
Système		 Lorsque le mot de passe de
l’utilisateur est expiré, l’utilisateur
a maintenant la possibilité de
modifier lui même son mot de passe
9 2304 Variables Nouvelle variable « Split » au format
booléen indiquant qu’une opération
a été splittée
8 2303 Echelle d’intérêts Ajustement Divers ajustements ont été
apportés sur le module Echelles
d’Intérêts en mode ’Portage’.
8 2285 Amélioration Possibilité de paramétrer la
configuration d’impression par
défaut sur les masques de saisie
personnalisés.
7 2302 Paramétrage Filtre complémentaire sur le
traitement de validation
7 2301 Ajustement Correction d’une anomalie sur
le lancement des rapports en
‘Mode Itératif’.
7 2300 Paramétrage L’option ‘Décalage’ au niveau du
paramétrage des variables
élémentaires est maintenant
activée dans les rapports en
mode ‘Données de Marché’.
7 2299 Budgets Ajustement Correction d’une anomalie sur
l’importation des Révisions sur
la classe de marché ‘Budgets’
7 2298 Lignes de crédit Masques de
saisie		 On peut maintenant gérer les lignes
de crédit dont la commission
d’utilisation est variable en fonction
d’un seuil.
6 2297 Appels de marge Ajustement Divers ajustements sur le
traitement d’Appels de Marge ont
été réalisés :
6 2296 Performance Ajustement Correction d’une anomalie sur le
module Performance
6 2295 Valorisation Ajustement Correction d’une régression sur la
variable ‘Pts Sensibilité’.		  X
5 2294 Budgets Ajustement Modification du comportement de
l’importation automatique des
Couverture sur la classe de marché
‘Budget’
5 2293 Amélioration Une anomalie est corrigée
concernant l’attribution automatique
du champ ’Compte Courant’ lors de
la saisie d’une opération.
5 2292 Matières
Premières		 Masques de saisie Sur les opérations sur Matières
Premières :
- Nouveau Champ ‘Crs Comptant’
- Nouvelle variable ‘Valo Intrins Init’
5 2291 Masques de saisie Affichage des cours jusqu’à 9
décimales dans l’historique de
cotation des Indices de Base.
5 2290 Appels de Marge Ajustement Divers ajustements sur le
traitement d’Appels de Marge ont
été réalisés
5 2289 Amélioration Correction d’une anomalie lors des
calculs de contrevalorisation dans
certains cas spécifiques.
4 2288 Opérations liées Fonctionnalités
Système		 Développements complémentaires
concernant le module de gestion
des opérations liées (gestion des
splits) ont été réalisés.
4 2287 Commodities Amélioration Correction d’une anomalie sur le
champ ’Evénement’ des fiches
d’échéance lancées sur les
Mouvement Matières Premières.
4 2286 Audit des
Référentiels		 Amélioration La fonctionnalité d’Audit des
Historiques de Référentiels est
activée pour la classe de
Référentiel ’Titre’.
4 2285 Amélioration Lors de l’impression, ajustement
sur la mise en page par
défaut utilisée.
3 2284 Commodities Variables Nouvelle variable « Dans la
monnaie » sur le change et les
mouvements sur matières
premières
3 2283 Masques de saisie Affichage des cours jusqu’à 9
décimales dans l’historique de
cotation des titres de type « Action »
côtés « En valeur »
3 2282 Commodities Amélioration Correction d’une anomalie sur le
traitement  de « Fixing Settlement
Price »
2 2281 Equity swap Méthode de
calcul		 Les simulations combinées sur le
cours d’une action sont prises en
compte dans les calcul de
valorisation des Equity Swaps
2 2280 Flux de données Fonctionnalités
Système		 Amélioration des fonctionnalités
d’analyse de Flux de données
2 2279 Matières
Premières		 Amélioration Divers ajustements ont été réalisés
concernant la prise en compte du
coefficient de cotation sur les
matières premières
2 2278 Matières
Premières		 Masques de saisie Prise en compte du coefficient de
cotation lors de la saisie d’une
opération sur matière première
2 2277 Messages Swift Ajustement Correction d’une anomalie lors de
la procédure d’import des
messages swift
1 2276 Amélioration Déclaration de la variable « Int
Précomptés Ctp »
1 2275 Masques de saisie Une anomalie a été corrigée
concernant le champ « Echéance »
lors de la saisie des Swaptions
1 2274 Paramétrage Paramétrage des profils de saisie :
mise à jour de la liste des boutons
1 2273 Change Masques de saisie Ajustement dans le cas d’un netting
ou d’un dénouement partiel d’une
opération de change
1 2272 Echelle d’intérêts Ajustement Modification sur les échelles
d’intérêts en mode « Portage »		 X