Couverture fonctionnelle

Couverture fonctionnelle

Avec une couverture globale et homogène des instruments de marché, la solution Arpson N4 permet de traiter, dans un même système d’information, l’ensemble de la chaîne de production Front-to-Back, jusqu'à la comptabilité.

Chaine de production Arpson

Périmètre instrumental

Couverture instrumentale de la solution Arpson

Monétaire

  • Prêts / Emprunts - JJ, DAT, en blanc, à terme, Réserves obligatoires, Prêts structurés
  • TCN - Certificats de dépôt, Billets de trésorerie, Bons du trésor, ECP (Euro Commercial Papers), USCP (United States Commercial Papers), Autres titrisation
  • Lignes de crédit - Standards, Syndiquées, Dettes mezzanines, Crédits rechargeables, Prêts tirés (term loan), Lignes de crédit adossées

Change

  • Change au Comptant
  • Change à Terme
  • Swaps de Change
  • Options de Change - Vanilles, de gré à gré ou marchés organisés, américaines ou européennes, à barrières activantes et désactivantes, Digitales, Asiatiques

Titres

  • Valeurs Mobilières - Actions, Obligations, OPCVM, SICAV, FCP
  • Pensions Livrées
  • Prêts de Titres
  • Equity Swap
  • Asset Swap
  • Private Equity - Souscription / Rachat FCPR

Dérivés

  • Swaps de Taux - Vanilles, Forward, Asynchrones, Zéro-coupon, Constant Maturity Swaps (CMS), Cross Currency Swaps
  • Swaps Exotiques - Swaps de variance, Swaps de volatilité, Swaps de performance
  • Caps Floors - Standards, Amortissables
  • Collars
  • Swaptions
  • F.R.A.
  • Marchés à terme - Futures, Options
  • Dérivés de Crédit - Credit Default Swaps (CDS), Credit Linked Notes
  • Contract for difference
  • Accumulateurs

Matières premières

  • Comptant
  • Futures négociés sur les marchés organisés
  • Options négociées de gré à gré
  • Swaps
  • Forward

Fonctionnalités

Fonctionnalités de la solution Arpson

Front-Office

  • Import TR
  • Saisie Front
  • Confirmations
  • Échéancier
  • Simulation / Pricing
  • Analyse de Positions

Middle-Office

  • Valorisation mark-to-market
  • Limites
  • VaR
  • Couverture IFRS - Mise en place des relations, Tests d'efficacité
  • Gestion du Collatéral - Mise en place, Calcul des échelles d'intérêt
  • Suivi du P&L
  • Suivi des Liquidités
  • Suivi de la Performance
  • Suivi des Frais
  • Stress Test
  • Backtesting
  • Analyse en sensibilité
  • Suivi des Rating
  • Analyse Actuarielle
  • Position de Change
  • Suivi Bâle

Back-Office

  • Echéances - Traitement des échéances
  • Couru - Traitement de réescompte
  • Positions - Traitement de liquidation (Fifo, Lifo, Prmp), Traitement de réévaluation, Traitement des appels de marge
  • Messages SWIFT
  • Frais, Courtages, Commissions
  • Suivi d'audit
  • O.S.T.
  • Réglementation - EMIR, Reporting AnaCredit, Déclaratif des instruments financiers, Déclarations aux banques centrales, Reporting de justification IFRS, Déclaratif Noria, autres états réglementaires

Comptabilité

  • Comptabilité Auxiliaire
  • Comptabilité IFRS
  • Alimentation des outils de comptabilité générale
  • Génération des états comptables usuels - Balance, Extrait de compte, Journaux, Justificatifs, autres états
  • Provisions
  • Clôtures annuelles